试题

下列关于CAPM的说法中正确的是：（）

A : β值为0的股票其期望收益率为0。

B : CAPM模型表明如果要投资者持有高风险证券，相应地也要求更高的收益率。

C : 通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场组合，可以构建β值为0.75的资产组合。

D : β值为1的股票，其收益与市场组合收益之间的相关系数也为1。

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