试题

对于充分分散化的证券投资组合，可有以下结论：（）

A : 投资组合的预期收益率是其中各证券的预期收益的加权平均。

B : 只要证券之间不存在完全正相关关系，投资组合的风险就总是小于单个证券风险的加权平均。

C : 一般地，投资组合中的证券数目刚开始增加时，分散风险的作用体现得相当显著，但随着证券数目不断增加，分散作用逐渐减弱。

D : 单个证券的收益与系统性风险相关联，投资者主要靠承担系统性风险而获得风险报酬。E 系统性风险主要由经济形势、政治形势的变化引起，对绝大多数证券价值产生影响。

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